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zoom RSS (3-4) 日本、先進国、エマージング国の株価指数のリターン、リスクと相関係数の値

<<   作成日時 : 2009/09/13 18:29   >>

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 1969年末以降のMSCI社のJapan指数, Kokusai指数, ならびに1987年末以降のEM指数の月次データの推移に基づいて、それぞれの株価指数のリターン(値上りの年利換算値の平均値)、リスク(年利換算値上り率変動の標準偏差)、ならびに相関係数を算出して表3-4-1に纏めた。なお、これらの統計値計算において指数型加重平均法(半減期20年)を使った。 
画像

  (表をクリックすると拡大された表が出て、読みやすくなります)

 使用データをもう少し具体的に説明する。KOKUSAIとJAPAN指数のリターン、リスク、相関係数は1969年末以降2009年8月までの40年間のデータからから計算した。一方、EM指数のリターンやリスク、並びにEM指数とKOKUSAI指数やJAPAN指数の間の相関係数は1987年末以降の22年間のデータから計算した。このように、同一表の中の値であっても、統計量計算のためのデータ数は異なっている。統計量間のバランスに歪が出るかもしれないが、出来るだけ長期間のデータを使った方が統計量の信頼度が高まると考えたのでこのような選択をした。

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