(4-2) 先進外国国債券時価指数の時系列データ

 債券投資は低リスク低リターンが基本で、国内債券と先進国国債が投資対象とする。新興国債券やジャンク債券には手を出さない方がよい。

 海外先進国の国際価格指数として最もポピュラーなのは
   Citigroup World Government Bond Index (WGBI) 指数(日本除く、ヘッジ無、日本円表示) 
   先進外国の政府債券時価を指数化したもの
である。
 ところが、このCitigroup WGBI指数の時系列データは無料公開されてない。しょうがないので、現時点で最も歴史の長い債券型インデックス投資信託のNet時価履歴(税引き後の分配金は再投資したとして時価を再計算)でこれらの指数の代用とする。即ち、
   先進外国国債指数:日興 (パレット) 海外債券インデックスファンド ヘッジ無
   日本ヤフー・ファイナンスのコード = 0231898A
の時価を指数値として使うことにする。この代用指数は1998年10月月末以降のデータを収集できる。ところが不都合なことに、この外債インデックス投資信託は2008年10月に償還されて終わった。そこで、その後継代用指数としては、
   先進外国国債指数:STAMグローバル債券インデックス(ヘッジ無)
   ヤフー・ファイナンスのコード = 64316081
を選び、この投信の時価に適切に選んだ定数を掛けて、先の日興の外債投信時価履歴から算出した代用指数に連続性を持たせて繋いだ。このようにして算出した指数は、税金も投資信託の信託報酬と管理手数料も差引いた時価になっている(Net時価から更に投信経費も差引いた価格)。このようにして算出した「先進国国債指数」(Citigroup WGBIの代替指数;Net指数から投資信託経費も差引いた指数)を、国内債券指数と共に4-4節で纏めて取り扱う。(2009/12/3/UP)

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