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即物的インデックス運用実務

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20以上の章番号が三訂版

　　　　

第20章　金融商品値動きの対数正規分布とポートフォリオの構築

    20-70.　後期高齢者は株式・投資信託売却損益等の確定申告の際にご用心！　
    20-69.　老後の投資信託売却は定口数定期売却が合理的である　
    20-68. ネット証券比較：投資信託売却方法　
    20-67. 定口数定期売却設定の開設：SBI証券への要望　
    20-66. 「野村つみたて外国株式投信」と「SMT世界経済インデックス・オープン」の半々組み合わせポートフォリオ　
    20-65. 「つみたてNISA」利用の勧め　
    20-64. 2017年11月、世界同時株高に対処　
    20-63. まだVT（海外ETF)投資を続けるのですか？　
    20-62. 各国の株価指数の長期推移を比較する:個人向け国債は将来も無リスクか　
    20-61. 老後、金融危機に出会ったら：「世界経済インデックスファンド」の基準価格推移　
    20-60. 「世界経済インデックスファンド」の基準価格推移の再現計算　
    20-59.　MSCI-EM Net指数の過去への外挿　
    20-58改.　取消（MSCI-EM指数の2000年以前の時系列データを無料入手出来なくなった）
    20-57.　国内外の株価と債券のインデックスの長期チャート、その2：チャートと対数統計パラメータ　
    20-56.　国内外の株価と債券のインデックスの長期チャート、その1：時系列データの収集と算出　
    20-55.　売却益の税は支払繰り延べがお勧め　
    20-54.　金融商品を売却するときのドル・コスト法　
    20-53.　2015年夏以降の新興国起源株価下落への対処　
    20-52.　外貨MMF税制変更対策。その2:クロス取引の手順　
    20-51.　外貨MMF税制変更対策。その１：クロス取引する？しない？　
    20-50.　改訂簡単長期運用―REIT投資からは逃げておく　
    20-49.　バランスファンドと内外MMFを利用した簡単長期投資　
    20-48.　長期簡単投資：バランスファンドの利用　
    20-47.　元本割れ回避に必要な運用期間の評価　
    20-46.　日本円実質実効為替レート建の2014/11/1付けポートフォリオ　
    20-45.　日本円実質実効為替レートの中期＆長期推移、ポートフォリオ構築法との関係で　
    20-44.　「世界経済インデックスファンド」の実質実効為替レート建基準価格の推移　
    20-43.　実質実効為替レート建のポートフォリオ構築方法の再々考、その１　
    20-42.　日本円実質実効為替レート建の短期ポートフォリオ　
    20-41.　改訂版：実質実効為替レート建てで「最安全MMFセット」を組む　
    20-40.　実質実効為替レート建てで「最安全MMFセット」を組む　
    20-39.　実質実効為替レートによる資産管理の手順　
    20-38.　実質実効為替レート建てインデックスを基礎としてポートフォリオを組む、その1　
    20-37.　分離課税分の確定申告と地方税、国民健康保険料ならびに介護保険料　
    20-36.　2014年年初の運用期間別最適ポートフォリオ　
    20-35.　NISA制度をどう使うか　
    20-34.　至急：年内に国内債券インデックスファンドのクロス取引で節税を！　
    20-33.　国内株式を2013年内に売るか年明け後に売るか　
    20-32.　節税目的の2013年内の投資信託クロス売買の実行基準　
    20-31.　日米英独の現地通貨建て株価指数の経時変化の比較　
    20-30.　2013年7月構築ポートフォリオの再検討と改訂　
    20-29.　2013年年央のポートフォリオ計算　
    20-28.　2013年年初のポートフォリオ再構築とリバランス　
    20-27.　“インフレ目標2％”は資産運用に何をもたらす？　
    20-26.　内外REITや新興国債券などへの投資としてのeMAXISバランスファンドの利用　
    20-25.　2011年2月のポートフォリオへの2012年2月リバランスの効果　
    20-24.　2012年8月末の統計パラメータに基づく運用期間別ポートフォリオ　
    20-23.　2012年8月末の対数正規分布統計パラメータ　
    20-22.　2012/2/1構築ポートフォリオのその後半年間の運用実績　
    20-21.　“外債投信指数”（Citigroup WGBI擬似指数）の時系列データの再調査　
    20-20.　元本割れ発生時に辛抱する期間の目安　
    20-19.　ハイリスク・ハイリターンと長期投資―その2　
    20-18.　ハイリスク・ハイリターンと長期投資―その1　
    20-17.　期間別ポートフォリオへの資金配分比決定方法の検討（アセットアロケーション実務）
    20-16.　資産管理と期間別ポートフォリオへの資金配分決定の方法
    20-15.　2012年1月末日構築のポートフォリオの過去の成績－その1
    20-14.　 2012年1月末日構築のポートフォリオなど
    20-13.　 生活防衛資金における年金の扱い
    20-12.　2011/2/1構築のポートフォリオの実績点検
    20-11.　超短期ポートフォリオの構築
    20-10.　期間別ポートフォリオのまとめと運用の実例
    20-9.　リバランスの効果の追跡
    20-8.　長期・超長期ポートフォリオのBuy&Hold運用の実績追跡
    20-7.　短期・中期ポートフォリオのBuy&Hold運用の実績追跡
    20-6.　日債、外債、外株、EM株への長期投資と元本割れ回避必要期間の実績
    20-5.　2011年1月末の対数正規分布統計パラメータに基づくポートフォリオ
    20-4.　対数正規分布に基づくポートフォリオ構築方法
    20-3.　株式指数と債券指数の対数正規分布の統計パラメータ（リターン、リスク、相関係数）
    20-2.　金融商品指数の長期チャート
    20-1.　金融商品時価時系列データの統計処理を価格変動倍率の対数（対数正規分布）で行う必要性

　　　　

Appendix 対数正規分布に関する算数と数学のメモ

B-3.　リバランスにおける投信売却の税金と留保分の計算
B-2. 元本割れ回避に必要な運用年数の推計―対数正規分布の場合
B-1. 対数正規分布パラメータと利率統計（真数正規分布）パラメータの相互換算

　　　　

　　　　

10以上の章番号が改訂版

　　　　

第10章　日本の株式指数と債券指数の履歴から統計パラメータ計算法を再検討する

10-1.　世界の株式指数と債券指数の長期間経時変化グラフと運用の基本方針
10-2.　株式指数と債券指数の統計パラメータ（リターン、リスク、相関係数）のデータ採録期間依存性
10-3.　短期ポートフォリオ（2年以上運用で元本割れなし）
10-4.　山勘の長期ポートフォリオ（5年以上運用で元本割れ無）
10-5.　株式指数と債券指数の統計パラメータ値（リターン、リスク、相関係数）
10-6.　短期ポートフォリオ改訂（2年運用で元本割れ無し）
10-7.　中期ポートフォリオ（4年間以上運用で元本割れ無し）
10-8.　超長期のポートフォリオ（無元本割れ必要年数10年）
10-9.　長期ポートフォリオ（6年以上運用で元本割れ無）
10-10. 運用期間別ポートフォリオのまとめ
10-11. 生涯収支概算表作成と運用先の選択
10-12. 株価や債券価格の値上り倍率は真数正規分布と対数正規分布いずれに従っているか
10-13. 真数正規分布と対数正規分布どちらのモデルが株価長期変動幅の分布に適しているか
10-14. 株価下落見込み時の運用
10-15. 2010年9月末時点で評価した金融商品指数の統計パラメータ
10-16. 2010年9月末時点で評価した金融商品指数の統計パラメータ
10-17. 実質実効為替レート指数の改訂版（2010年9月は円高ではない）
10-18. 2011年1月末時点の運用期間別ポートフォリオ
10-19.　Citigroup WGBIの“擬似”時系列データ、リターン、リスク

　　　　

第11章　経済や資産運用に関わる雑感

11-1. 日本の人口推移と経済
11-2. リーマンショックはITバブル崩壊の2番底
11-3. 運用途中の評価損は不可避

　　　　

---- ここから下は旧版 ----

第2章　為替レート変動の検討と円高・円安の判断方法

2-1.　名目為替レートと実効実質為替レート
2-2． 円高・円安判断の方法

第3章　株式投資

3-1.　複利金融商品時価の経時変化のグラフには対数目盛り縦軸を使う
3-2.　 日本、先進外国、エマージング国の株価の歴史
3-3.　リターン、リスク、相関係数の評価方法
3-3-(0)　株式投資のリターン、リスク、相関係数の定性的説明
3-3-(1)　MSCI KOKUSAI並びにMSCI JAPAN 株価指数（Net, 円表示、投信経費差引済）の月間値上り率のヒストグラム
3-3-(2)　リターン・リスク計算法として半減期20年の減衰重み付き加重平均法を選択
3-4.　日本、先進国、エマージング国の株価指数のリターン、リスクと相関係数の値
3-5.　株式投資方法としての「修正市場比株式投資」
3-5-(1).　 株式投資方法としての「修正市場比株式投資」の組立
3-5-(2).　「修正市場比株式投資」の検証
3-5-(3).　 株式投資はジェットコースター
3-6.　株高・株安の判断方法（株価のズレ率）
3-7.　為替ズレ率とMSCI World Index（先進国平均株価指数） ズレ率の関連性

第4章　債券投資

第4章　債券投資
4-1.　「個人向け国債」は定期預金に分類すべきこと
4-2.　先進外国国債券時価指数の時系列データ
4-3.　国内公社債（ならびに日本の平均株価指数）の時系列データ
4-4.　国内外債券投資のリターンとリスクの評価

第5章　伝統的手法によるポートフォリオ構築

5-1.　内外の株式と債券のインデックス・ファンドのリターン、リスク、相関のまとめ
5-2.　 最適短期ポートフォリオの構築と検証
5-3.　 最適長期ポートフォリオの構築

第6章　リバランス

6-1.　リバランスとは
6-2.　短期・長期ポートフォリオの半年間運用成績と株価・名目為替のズレ率の相関
6-3.　最適短期ポートフォリオのリバランス
6-4.　最適長期期ポートフォリオのリバランス

第7章　資産運用の全体像と実務（運用の開始、多額資金の投資、現役世代の積立投資）

7-0.　資産運用を始める
7-1.　運用リスク管理実務：マネーフロー表作成と運用期間別投資先決定
7-2.　パソコン環境整備とネット銀行とネット証券会社の口座開設
7-2-1.　パソコンとインターネットの整備
7-2-2.　ネット銀行とネット証券会社の口座開設
7-3.　“最適短期ポートフォリオ”の運用開始
7-4.　“最適長期ポートフォリオ”の運用開始
7-5.　短期と長期の両運用を表計算ソフトで纏めて管理運用する

第8章　資産運用雑感

8-3.　リーマンショック株価暴落と過去の株価暴落の比較
8-3-改2.　リーマンショックと大恐慌などの株価暴落・回復の比較
8-4.　先進23カ国の平均株価の長期経時変化から見えること
8-5B.　 株価上昇や株価下落の特異月（円表示先進国平均株価指数から)

Appendix　資産運用の算数と数学（主に統計）のメモ

A-1.　重みをつけてリターンとリスクを計算する方法
A-2.　横軸が日数、縦軸が指数の常用対数のグラフの傾きから日歩、月利、年利を計算
A-3.　二つの金融商品の相関係数の計算法
A-4.　複数の金融商品からなる合成資産のリスクとリターンを計算する方法
A-5.　投資信託の信託報酬＆経費を考慮してベンチマーク指数から手取を算出する方法
A-6.　正規分布関数、Gauss関数
A-7.　“元本割れなし”になる投資期間は (リスクσ/リターン r) の2乗に比例して長くなる

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